CONTENIDO:

• Introducción Financiera: Productos y valorización.
• Demanda por productos derivados.
• Productos derivados.
• Valorización de productos derivados.
• Estructuras de tasas y curvas.
• Riesgos y Controles en los derivados.
• Valorización y riesgo de opciones.
• Productos Estructurados.

CONTENIDO: 

• Modelos predictivos de comportamiento de pago (Segmento personas y empresas).
• Metodologías de construcción de modelo de scoring de iniciación y comportamiento para segmentos masivos.
• Metodología de construcción de modelo de provisiones baje enfoque Basilea.
• Metodología de validación de un modelo scoring.
• Backtest de suficiencia de provisiones.

CONTENIDO:

• Introducción a la administración de riesgo.
• Estadísticas preliminares.
• Conceptos Financieros.
• Identificación de riesgos financieros.
• Medición de Riesgos y la Administración de Valor.
• Implementación del VaR.
• Regulaciones (Basilea y local).
• Rediseño de la Administración de Riesgos.

CONTENIDO:

• Bases metodológicas del VaR.
• VaR Paramétrico.
• Alternativas de medición del VaR.
• Complementos al VaR.
• Más allá del VaR.

CONTENIDO:

• Introducción y definiciones.
• Metodología de cálculo.
• Simulación de exposición.
• Rol de una Cámara de Compensación.
• Desafíos del mercado local.

CONTENIDO:

• Introducción.
• Generación de curvas de costo de oportunidad (Bootstrapping, Dual stripping).
• Valoración de métricas de riesgo de contraparte.
• Mitigadores y sus diferencias en las métricas de riesgo de contraparte.
• Siguientes desafíos.

CONTENIDO:

• Conceptos Básicos de Estadísticas.
• Introducción al Riesgo de Crédito.
• Etapas en el desarrollo de un Modelos de Scoring.
• Gestión de riesgos crediticios y modelos internos.
• Pauta de Evaluación de Modelos de Riesgo de Crédito.