Capacitación en Derivados

  • Introducción Financiera: Productos y valorización.
  • Demanda por productos derivados.
  • Productos derivados.
  • Valorización de productos derivados.
  • Estructuras de tasas y curvas.
  • Riesgos y Controles en los derivados.
  • Valorización y riesgo de opciones.
  • Productos Estructurados.

Riesgo de crédito

  • Modelos predictivos de comportamiento de pago (Segmento personas y empresas).
  • Metodologías de construcción de modelo de scoring de iniciación y comportamiento para segmentos masivos.
  • Metodología de construcción de modelo de provisiones baje enfoque Basilea.
  • Metodología de validación de un modelo scoring.
  • Backtest de suficiencia de provisiones.

Riesgo de crédito avanzado

  • Construcción de base de datos.
  • Selección de variables.
  • Probabilidad de incumplimiento en 1 año v/s a lo largo de la vida.
  • Cálculo de LGD.
  • Cálculo de EAD.
  • Diseño de políticas de originación.

Riesgo de mercado

  • Introducción a la administración de riesgo.
  • Estadísticas preliminares.
  • Conceptos Financieros.
  • Identificación de riesgos financieros.
  • Medición de Riesgos y la Administración de Valor.
  • Implementación del VaR.
  • Regulaciones (Basilea y local).
  • Rediseño de la Administración de Riesgos.

Riesgo de mercado avanzado

  • Bases metodológicas del VaR.
  • VaR Paramétrico.
  • Alternativas de medición del VaR.
  • Complementos al VaR.
  • Más allá del VaR.

Introducción al riesgo de contraparte

  • Introducción y definiciones.
  • Metodología de cálculo.
  • Simulación de exposición.
  • Rol de una Cámara de Compensación.
  • Desafíos del mercado local.

Riesgo de contraparte avanzado

  • Introducción.
  • Generación de curvas de costo de oportunidad (Bootstrapping, Dual stripping).
  • Valoración de métricas de riesgo de contraparte.
  • Mitigadores y sus diferencias en las métricas de riesgo de contraparte.
  • Siguientes desafíos.

Evaluación de modelos de riesgo de crédito

  • Conceptos Básicos de Estadísticas.
  • Introducción al Riesgo de Crédito.
  • Etapas en el desarrollo de un Modelos de Scoring.
  • Gestión de riesgos crediticios y modelos internos.
  • Pauta de Evaluación de Modelos de Riesgo de Crédito.

Información

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