Capacitación en Derivados
- Introducción Financiera: Productos y valorización.
- Demanda por productos derivados.
- Productos derivados.
- Valorización de productos derivados.
- Estructuras de tasas y curvas.
- Riesgos y Controles en los derivados.
- Valorización y riesgo de opciones.
- Productos Estructurados.
Riesgo de crédito
- Modelos predictivos de comportamiento de pago (Segmento personas y empresas).
- Metodologías de construcción de modelo de scoring de iniciación y comportamiento para segmentos masivos.
- Metodología de construcción de modelo de provisiones baje enfoque Basilea.
- Metodología de validación de un modelo scoring.
- Backtest de suficiencia de provisiones.
Riesgo de crédito avanzado
- Construcción de base de datos.
- Selección de variables.
- Probabilidad de incumplimiento en 1 año v/s a lo largo de la vida.
- Cálculo de LGD.
- Cálculo de EAD.
- Diseño de políticas de originación.
Riesgo de mercado
- Introducción a la administración de riesgo.
- Estadísticas preliminares.
- Conceptos Financieros.
- Identificación de riesgos financieros.
- Medición de Riesgos y la Administración de Valor.
- Implementación del VaR.
- Regulaciones (Basilea y local).
- Rediseño de la Administración de Riesgos.
Riesgo de mercado avanzado
- Bases metodológicas del VaR.
- VaR Paramétrico.
- Alternativas de medición del VaR.
- Complementos al VaR.
- Más allá del VaR.
Introducción al riesgo de contraparte
- Introducción y definiciones.
- Metodología de cálculo.
- Simulación de exposición.
- Rol de una Cámara de Compensación.
- Desafíos del mercado local.
Riesgo de contraparte avanzado
- Introducción.
- Generación de curvas de costo de oportunidad (Bootstrapping, Dual stripping).
- Valoración de métricas de riesgo de contraparte.
- Mitigadores y sus diferencias en las métricas de riesgo de contraparte.
- Siguientes desafíos.
Evaluación de modelos de riesgo de crédito
- Conceptos Básicos de Estadísticas.
- Introducción al Riesgo de Crédito.
- Etapas en el desarrollo de un Modelos de Scoring.
- Gestión de riesgos crediticios y modelos internos.
- Pauta de Evaluación de Modelos de Riesgo de Crédito.