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Capacitación en Derivados

  • Introducción Financiera: Productos y valorización.
  • Demanda por productos derivados.
  • Productos derivados.
  • Valorización de productos derivados.
  • Estructuras de tasas y curvas.
  • Riesgos y Controles en los derivados.
  • Valorización y riesgo de opciones.
  • Productos Estructurados.

Riesgo de crédito

  • Modelos predictivos de comportamiento de pago (Segmento personas y empresas).
  • Metodologías de construcción de modelo de scoring de iniciación y comportamiento para segmentos masivos.
  • Metodología de construcción de modelo de provisiones baje enfoque Basilea.
  • Metodología de validación de un modelo scoring.
  • Backtest de suficiencia de provisiones.

Riesgo de crédito avanzado

  • Construcción de base de datos.
  • Selección de variables.
  • Probabilidad de incumplimiento en 1 año v/s a lo largo de la vida.
  • Cálculo de LGD.
  • Cálculo de EAD.
  • Diseño de políticas de originación.

Riesgo de mercado

  • Introducción a la administración de riesgo.
  • Estadísticas preliminares.
  • Conceptos Financieros.
  • Identificación de riesgos financieros.
  • Medición de Riesgos y la Administración de Valor.
  • Implementación del VaR.
  • Regulaciones (Basilea y local).
  • Rediseño de la Administración de Riesgos.

Riesgo de mercado avanzado

  • Bases metodológicas del VaR.
  • VaR Paramétrico.
  • Alternativas de medición del VaR.
  • Complementos al VaR.
  • Más allá del VaR.

Introducción al riesgo de contraparte

  • Introducción y definiciones.
  • Metodología de cálculo.
  • Simulación de exposición.
  • Rol de una Cámara de Compensación.
  • Desafíos del mercado local.

Riesgo de contraparte avanzado

  • Introducción.
  • Generación de curvas de costo de oportunidad (Bootstrapping, Dual stripping).
  • Valoración de métricas de riesgo de contraparte.
  • Mitigadores y sus diferencias en las métricas de riesgo de contraparte.
  • Siguientes desafíos.

Evaluación de modelos de riesgo de crédito

  • Conceptos Básicos de Estadísticas.
  • Introducción al Riesgo de Crédito.
  • Etapas en el desarrollo de un Modelos de Scoring.
  • Gestión de riesgos crediticios y modelos internos.
  • Pauta de Evaluación de Modelos de Riesgo de Crédito.

Información

Teléfono: (562) 22369655
Email: contacto@clgroup.cl
Dirección: Av. Padre Mariano 10 Of. 903

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Training in Derivatives

  • Financial Introduction: Products and valorization.
  • Derivatives Demand.
  • Derivatives products.
  • Recovery of derived products.
  • Structures of rates and curves.
  • Risks and controls on derivatives.
  • Valorization and risk-option.
  • Structural products.

Credit Risk

  • Predictive models in payment behavior ( people and business segment).
  • Initiation and behavior scoring model construction methodologies for mass segments.
  • Methodology model construction supplies down approach Basel.
  • Methodology for validation of a scoring model.
  • Sufficiency of supplies Backtest.

Credit risk advanced

  • Database construction.
  • Selection variables.
  • Probability of default in year v/s lifetime.
  • Calculation of LGD.
  • Calculation of EAD.
  • Design of origination policies.

Market risk

  • Introduction to the market risk administration.
  • Preliminary statistics.
  • Financial concepts.
  • Financial risk identifications
  • Risk measurement and value management
  • VaR implementation.
  • Regulations ( Basel and local).
  • Risk management redesign.

Market risk advanced

  • VaR methodological bases.
  • Parametric VaR.
  • Measurement alternatives
  • VaR Plugins
  • Beyond the VaR.

Introduction to the counterparty risk

  • Introduction and definitions.
  • Calculation methodology.
  • Exposure simulation.
  • Role of Clearing house.
  • Local market challenges.

Counterparty risk advanced

  • Introduction.
  • Generation of opportunity cost curves (Bootstrapping, Dual stripping).
  • Valoración de métricas de riesgo de contraparte.
  • Mitigation measures and their differences in counterparty risk metrics.

Evaluation of credit risk models

  • Basic statistics concepts.
  • Introduction to the Risk credit.
  • Stage development in a scoring model.
  • Credit risk management and internal models method.
  • Pattern evaluation of Credit Risk Models.

Contact

Phone: (562) 22369655
Email: contacto@clgroup.cl
Address: Av. Padre Mariano 10 Of. 903

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